Taux EONIA

Le taux EONIA (Euro Overnight Index Average) est calculé chaque jour à partir des opérations de prêt/emprunt réalisées au jour le jour.
Les données sources sont fournies par un panel de plus de 50 banques choisies parmi les plus actives sur le marché. La grande majorité sont situées dans la zone euro.



L’EONIA est la moyenne des taux traités pondérée par les montants des opérations, arrondi à 2 décimales. Il est publié chaque jour à 19h.

Attention : L’EONIA est présenté dans une fourchette, par exemple (1,50 / 1,60). Donc le taux sera approximativement de 1,55%.

L’EONIA sert de base pour plusieurs taux monétaire et interbancaire :

TMM : Taux Moyen Mensuel du Marché Monétaire (ou T4M) : Moyenne arithmétique simple (sans pondération) des EONIA sur le mois. Il est calculé tous les mois.

TAM : Taux Annuel Monétaire : Ce taux est calculé tous les mois sur une période de 12 mois glissants.

TAG : Taux Annuel Glissant : Il est principalement utilisé sur le marché des swaps de taux, le TAG a été créé pour résoudre 2 problèmes :

  1. Représenter une période qui ne correspond pas à des mois civils (du 15/05 au 11/10 par exemple)
  2. Représenter toutes les périodes mensuelles (janvier, février, etc.). Chaque jour, 12 TAG sont publiés : TAG 1 mois, TAG 2 mois, etc.

 

EONIA capitalisé : Ce taux est de plus en plus utilisé dans le cadre des SWAPS par exemple. Ce taux fait référence au taux EONIA capitalisé chaque jour sauf les week-ends ou jours non ouvrés. De ce fait, les taux TMM, TAM, TAG sont de moins en moins utilisés.



3 pensées sur “Taux EONIA

Commentaires fermés.